Публикации по теме 'quantitative-finance'
Прогноз цен на акции: раскрытие возможностей машинного обучения
Введение:
Задача прогнозирования цен на акции всегда была сложной, поскольку финансовые рынки изменчивы и непредсказуемы. Но с развитием машинного обучения ученые смогли использовать его возможности для изучения огромных объемов прошлых торговых данных и поиска скрытых закономерностей, которые можно использовать для прогнозирования будущей стоимости акций. В этой статье будет рассмотрено использование машинного обучения для прогнозирования цен на акции и рассмотрены несколько моделей..
Quant Post 2: Мой запланированный подход к количественным исследованиям
Прежде чем погрузиться в некоторые проекты количественных исследований, которые я запланировал (подробнее о моих мотивах можно прочитать здесь и здесь »), я хотел предоставить точку зрения высокого уровня на подход, который я планирую использовать в этом начинании.
Поскольку Йода столь непреклонно советует Люку: «Делайте или не делайте... нет никакой попытки», я планирую применить аналогичный подход к своим личным усилиям по количественному исследованию, но с конкретной целью...
Вопросы по теме 'quantitative-finance'
Сигнал входа в MT4 на основе времени в MetaTrader4
Есть ли у кого-нибудь пример кода для генерации сигнала входа на основе времени суток в Metatrader 4? например в определенный час и минуту каждого дня
3101 просмотров
schedule
06.09.2022
Вытягивание цепочки опционов с помощью IBrokers
Вот так: opt‹-reqContractDetails(tws,twsOption(local="", expiry="20111021",right="",symbol="UCO"))
Это неприемлемо медленно. Это из-за ИБ? Любые предложения о том, как вернуть цепочку опционов менее чем за 10 минут?
Благодарность
2205 просмотров
schedule
12.10.2022
Каков наилучший метод для бинтинга показателей внутридневного объема из таймсерий цен акций с использованием XTS / ZOO и т. Д. В R?
Например, предположим, что у вас есть ~ 10 лет ежедневных 1-минутных данных для объема инструмента x следующим образом (в формате xts ) с 9:30 до 16:30:
Date.Time Volume
2001-01-01 09:30:00 1200
2001-01-01...
1877 просмотров
schedule
31.05.2024
Как применить скользящие квантили к временному ряду xts в R?
У меня есть следующая data , которая представляет собой временную серию точек данных (см. вывод dput() ниже для воспроизводимой серии).
data
2012-03-13 0.0099809886
2012-03-14 -0.0011633318
2012-03-15 0.0021057557...
3686 просмотров
schedule
16.02.2023
Python Networkx: добавить повторяющиеся или равные узлы в дерево / граф?
Я работаю с ориентированным графом в Networkx, который мне нужно «разделить» на две части. График представляет собой рекомбинантное трехчленное дерево, и после его построения мне нужно выполнить некоторые вычисления со значениями в узлах.
Моя...
2871 просмотров
schedule
09.03.2022
Ссылка на TxnPrice из addTxn() в блоттере для выхода из сделки
Я хочу протестировать выход из сделки в quantstrat/blotter, где я ссылаюсь на цену (внутри цикла), по которой была совершена последняя транзакция входа в блоттер. Я хочу добавить правило, согласно которому, если последняя сделка упала, например, на...
174 просмотров
schedule
31.03.2023
Настройка решателя SOCP в «R»
Я пытаюсь использовать пакет Rsocp в R для решения задачи линейной оптимизации с квадратичными ограничениями. Как и в R - fPortfolio - Error в eqsumW[2, -1] : нижний индекс выходит за пределы
В частности, я пытаюсь максимизировать...
338 просмотров
schedule
23.12.2022
Использование внешних данных индикатора для quantstrat
Я думаю об использовании R и quantstrat для тестирования некоторых стратегий. Я просмотрел некоторую документацию и видео на YouTube, чтобы узнать, можно ли делать то, что я хочу. Я совершенно новичок в R, и я готов погрузиться в необходимую...
311 просмотров
schedule
09.10.2023
Непоследовательный внутридневной индекс
Этот вопрос связан с: Python pandas, как построить только DataFrame, который действительно имеет точку данных, и не допустить пропусков
Я хотел бы знать самый простой способ создания непоследовательного DateTimeIndex с внутридневным разрешением,...
274 просмотров
schedule
14.10.2022
Добавление нескольких серий графиков в Quantmod R
Я пытаюсь построить две диаграммы на одном chartSeries в Quantmod в R. У меня возникают некоторые трудности с этим.
library(quantmod)
tickers <- c('GLD', 'GDX')
data <- new.env()
getSymbols(tickers, src = 'yahoo', from = '1980-01-01',...
7576 просмотров
schedule
17.04.2022
Как установить используемое определенное значение для всех столбцов в кадре данных
У меня есть фрейм данных формата
Time Ask Bid Trade Ask_Size Bid_Size Trade_Size
2016-11-01 09:00:12 NA 901 NA NA 100 NA
2016-11-01 09:00:21 NA NA 950 NA NA 5
2016-11-01 09:00:21...
31 просмотров
schedule
19.09.2023
Zipline Bundle вчерашние данные
Я создаю собственный базовый пакет Yahoo, добавляя следующее в файл extenstion.py в каталоге $ZIPLINE_ROOT:
equities = {
'AAPL',
'QQQ',
}
register(
'test-bundle', # name this whatever you like
yahoo_equities(equities),
)
и...
778 просмотров
schedule
14.11.2022
Не удается установить проблему Python TA-lib с Microsoft Visual Studio
Пытаюсь выполнить простую установку TA-lib, но получаю ошибки при установке Microsoft Visual Studios 14, но проблема все еще сохраняется.
код ошибки http://pastebin.com/h4jHWd1m
Я попытался установить его вручную, но получил следующее:...
5302 просмотров
schedule
21.03.2022
Историческая VaR пакета PerformanceAnalytics R не соответствует моим расчетам
Я вычислил историческую VaR для простого портфеля акций (для простоты предположим, что есть только две акции с годовой дневной историей). Затем я сделал это снова, используя R-пакет PerformanceAnalytics . Мои два результата не совпадают.
Я...
286 просмотров
schedule
12.02.2023
PortfolioAnalytics 'from' не может быть NA, NaN или бесконечным.
Привет, я получаю эту ошибку, пытаясь оптимизировать портфель для минимальной дисперсии:
Error in seq.default(from = round(min, rounding), to = round(max, rounding), :
'from' cannot be NA, NaN or infinite
Оптимизация работает нормально с...
850 просмотров
schedule
18.06.2022
Как экспортировать более 63 параметров с помощью функции FileWrite() в MQL4?
Ниже у меня есть полный код, который позволяет мне загружать данные одной валютной пары, USDJPY
#property copyright ""
#property link ""
#property version "1.00"
#property strict
datetime LastActiontime;...
1037 просмотров
schedule
20.08.2022
Оптимизация с квадратичными ограничениями и логарифмической функцией на R
Я пытаюсь решить эту проблему оптимизации в R:
Проблема оптимизации
Чтобы было ясно, вектор — это переменная, которую нужно оптимизировать. а матрица постоянна
Я не знаю, как изменить проблему, чтобы использовать один решатель R, все мои...
155 просмотров
schedule
03.05.2023
Ошибка: использование стека C 7970184 слишком близко к пределу
Я хотел бы вычислить функцию RSI, которая задается следующим образом:
RSI = 100 * RS / ( 1 + RS ), where RS = n_up / n_down
and n_up( t ) = ( 1 - b ) * n_up( t - 1 )...
9242 просмотров
schedule
08.05.2023
Функция в Python аналогична xtile() от egenmore в Stata.
Я пользователь Stata и пытаюсь воспроизвести некоторый код в Python.
В частности, я хочу создать новый столбец с именем port .
В Stata мой код для достижения желаемого результата:
egen port = xtile(marketcap), nquantiles(10) by(date)...
352 просмотров
schedule
03.12.2022
Рассчитать дату изменения технического индикатора канала Дончиана
Я пытаюсь создать индикатор с динамическим значением n, которое меняется каждый день. По сути, я разрабатываю стратегию, заключающуюся в открытии сделки, когда цена акций достигает своего наивысшего значения за все время.
На мой взгляд, лучший...
50 просмотров
schedule
09.05.2023