Я пытаюсь в R указать, в каком квинтиле находится значение переменной для каждого месяца моего фрейма данных в этом случае на основе волатильности. Для каждого месяца я хочу знать для каждой акции, находится ли она в наиболее волатильном квинтиле или...

Я планирую начать использовать Amazon EC2 и, как и все, хочу использовать спотовые инстансы. Будет для сервера мини-игр, поэтому спотовые инстансы идеально подходят для этого. Игроки входят, играют в матч и уходят, поэтому, когда спотовый инстанс...

Интересно, может ли кто-нибудь помочь. У меня есть набор списков номеров, около 300 списков в наборе, в каждом списке около 200 номеров. Я хочу рассчитать «относительную стабильность» каждого списка. Например: Список A: 100,101,103,99,98 —...

мой набор данных выглядит так: set.seed(1234) mydata <- data.frame("Returns" = sample(1:20,200, replace=T), "Vol" = 0) Я рассчитал годовую дневную волатильность для первых 21 строк в новом столбце: d_vol <- sd(mydata$Returns[1:21])...

Это может быть глупый вопрос, поскольку я только начал изучать QuantLib. (Я использую API-интерфейс python.) Кажется, что расчет подразумеваемой волатильности не требует механизма ценообразования. Если да, то какая система ценообразования...

Мне нужно импортировать в python библиотеку rugarch из R для прогноза волатильности. Это всего лишь пример, который можно было бы сделать полностью на питоне, поскольку он одномерный, однако позже мне придется применить многомерный метод, для...