Я хочу построить несколько линий квантильной регрессии (пакет quantreg ) следующим образом: library(quantreg) data(engel) attach(engel) plot(income, foodexp, cex = 0.25, type = "n", xlab = "Household Income", ylab = "Food Expenditure")...

Я использую пакет quantreg для запуска следующей квантильной регрессии в R: bank <-rq(gekX~laggekVIXclose+laggekliquidityspread+lagdiffthreeMTBILL+ lagdiffslopeyieldcurve+lagdiffcreditspread+laggekSPret, tau=0.99) и извлеките...

Я использовал пакет quantreg в R для вычисления модели квантильной регрессии. В модели зависимая переменная (Y) - это NAS_DELAY , а независимая переменная (Xs) - это SEANSON1TO4 , SEANSON2TO4 , SEANSON3TO4 . Модель:...

Я хочу подогнать модель квантильной регрессии к моим наблюдаемым данным, которые ясно показывают треугольную связь между ответом и переменными-предикторами: Когда я делаю: library("quantreg") m1 <- rq(Y~ X, tau = 0.75, data=mydata)...

Я хотел бы извлечь p-значения и коэффициенты из серии квантильных регрессий, сделанных с помощью группирующей переменной. В основном я использую dplyr для управления фреймами данных, поэтому мне нужно решение dplyr . require(quantreg)...

сегодня я обновился до R 3.3.0 ... о боже ... хотел бы я остаться на предыдущей версии. Последние несколько часов я пытался решить некоторые проблемы с установкой автомобиля и sjPlot, но проблемы остались. При установке sjPlot все идет нормально, но...

Я пытаюсь запустить динамическую линейную регрессию для своих данных: require(RCurl) y <- read.csv(text=getURL("https://raw.githubusercontent.com/zmilhard/helloworld/master/growth_data_2.csv")) explore <- y[1:87,2:21] Я использую три...

Я использую пакет quantreg для расчета квантильной регрессии. Я подбираю регрессии для ряда тау и хотел бы рассчитать прогнозируемые значения и 95% доверительные интервалы. Проблема в том, что функция predict.qr , по-видимому, не допускает более...

Я использую пакет quantreg для прогнозирования квантилей и их доверительных интервалов. Я не могу понять, почему предсказанные квантили отличаются от квантилей, рассчитанных непосредственно из данных с использованием quantile() ....

У меня есть данные, среднее значение и дисперсия которых изменяются в зависимости от независимой переменной. Как преобразовать зависимую переменную в (оценочные) условные процентные ранги? Например, скажем, данные выглядят как Z ниже:...