Я нахожусь в процессе написания облегченной привязки Octave к Quantlib, используя SWIG и mkoctfile. Я следую документации, найденной на домашней странице SWIG и Octave. Из документации SWIG: 27.2.1 Компиляция динамического модуля...

Я пытаюсь заставить QuantLib работать на моем macbook. Но я не знаю, как интерпретировать примечание в инструкции: Примечание по Mac OS X 10.9 (Mavericks) Пользователи сообщают о проблемах со связыванием в Mac OS X 10.9; решение...

Я пытаюсь установить QuantLib на macOS Sierra, но когда я запускаю проверку в конце: g++ -I/usr/local/include/ -I/usr/local/include/boost BermudanSwaption.cpp \ -o bermudanswaption -L/usr/local/lib/ -lQuantLib Я получаю следующую ошибку....

Раньше я использовал Quantlib в Visual Studio для Windows, но недавно перешел на Fedora Linux. Я посмотрел это видео о настройке Quantlib в Eclipse на Ubuntu ( https://www.youtube.com/watch?v=4NNc9mZ8Nro ), но я заметил, что в Fedora можно скачать и...

Я успешно скомпилировал QuantLib 1.12 на Ubuntu с флагами --enable-sessions и --enable-thread-safe-observer-pattern. Я также скомпилировал привязки java Swig. Когда я пытаюсь запустить пример Bonds в java, я получаю ошибку неопределенного символа в...

Я скачал архивы как для quantlib 1.14, так и для quantlib 1.14-swig. Папка quantlib в SWIG содержит файл quantlib_wrap.cpp. Но установка жалуется на версию MSC. Вот новая ошибка. Этот пост связан с еще один пост об отсутствующем сообщении об...

Я пытаюсь оценить форвардный своп, используя кривую начальной загрузки в среде QuantLib. Для моей даты оценки от 4 апреля 2019 г. начальная загрузка кривой работает, как и ожидалось. Я также могу легко оценить стартовый своп на 10–10 лет. Проблема...

Следуя этому документу о переносе python QL программу на C++ , пробую: auto cp = 'C'; auto k = 100.0; auto u = make_shared<SimpleQuote>(100.0); auto r = make_shared<SimpleQuote>(0.01); auto sigma =...

for t_ccy in rate_dates.keys(): libor_base = ql.AUDLibor(ql.Period(3,ql.Months),ql.YieldTermStructureHandle(term_structure[t_ccy])) libor_up = ql.AUDLibor(ql.Period(3,ql.Months),ql.YieldTermStructureHandle(term_structure_up[t_ccy])) for...

Это может быть глупый вопрос, поскольку я только начал изучать QuantLib. (Я использую API-интерфейс python.) Кажется, что расчет подразумеваемой волатильности не требует механизма ценообразования. Если да, то какая система ценообразования...