В документации для port.optim {tseries} сказано, что Solve.QP {quadprog} используется для создания решения для нахождения касательного портфеля, максимизирующего коэффициент Шарпа. Это означает, что результаты должны быть идентичными для любой...

У меня есть данные временного ряда для N акций. sample.data<-replicate(10,rnorm(1000)) , где каждый столбец показывает доходность различных акций с течением времени. Я пытаюсь построить вектор веса портфеля, чтобы минимизировать дисперсию...

Я пытаюсь оптимизировать расположение набора коробок w.r.t. места их вешалок s.t. ящики максимально выровнены со своими вешалками и не вытесняют друг друга. С помощью квадропрограммы. Давы: 1. box hanger x-locations (P). =710 850 990...

Я пытаюсь решить следующую задачу квадратичного программирования: min w w T w , s.t.w T e = 1, ст.‖w ‖ 1 Где A — единичная матрица, Sigma — ковариационная матрица, а e — вектор единиц. Первое ограничение гарантирует, что сумма...

Учитывая эту целевую функцию: Свести к минимуму: f = (Ax + By)' * G * (Ax + By) при соблюдении некоторых равенств и неравенств. где x и y — векторы с действительным знаком (переменные решения) с элементами p и q соответственно....