Вопросы по теме 'plm'
Регрессия с фиксированными эффектами в R (с очень большим количеством фиктивных переменных)
Есть ли простой способ выполнить регрессию с фиксированными эффектами в R, когда количество фиктивных переменных приводит к матрице модели, которая превышает максимальную длину вектора R? Например.,
> m <- lm(log(bid) ~ after +...
11684 просмотров
schedule
19.07.2022
Динамическая панель данных с plm. Ошибка решения. По умолчанию (Уменьшить (+, A1))
У меня есть df в формате pdata.frame из библиотеки plm:
library(plm)
head(df) :
Company Year Kapitalinkomster Bank.o.kassa
3-1920 3 1920 1.388520 0.5520765
3-1921 3 1921 1.251319 0.6952595...
986 просмотров
schedule
11.03.2022
R: Существуют ли известные проблемы при совместном использовании пакетов plyr / dplyr / data.table и plm?
Я формировал набор данных панелей на основе многих других наборов данных панелей. Я был озадачен data.table или даже базовой функцией R merge() , которая часто меняет порядок строк. Итак, после долгих проб и ошибок я использовал следующее из...
187 просмотров
schedule
28.06.2022
Тестирование в R, чтобы получить корректировку статистики F с помощью plm и результата, показанного с помощью stargazer?
Я работаю с несбалансированной короткой панелью. Исходные данные: bankFull.xlsx
На самом деле я хочу получить только результаты регрессии с двумя фиксированными побочными эффектами и надежным сообщением S.E, что очень просто в Stata. Я следил...
1342 просмотров
schedule
20.05.2024
Как рассчитать BIC и AIC для модели gmm в R с использованием plm?
Я оцениваю модель GMM, используя библиотеку plm . У меня разные моментные условия.
Z <- list(~YDWPP + ST_DEGREE, ~YDWPP + ST_DEGREE, ~YDWPP + ST_DEGREE,
~YDWPP + ST_DEGREE, ~YDWPP + ST_TRANSITIVITY, ~YDWPP + ST_STRUC_HOLE,
~YDWPP +...
2496 просмотров
schedule
07.12.2022
Извлечь все индивидуальные коэффициенты наклона из объединенной оценки OLS в R
Я столкнулся с проблемой, когда я хочу извлечь все индивидуальные коэффициенты конкретной переменной в объединенную регрессию.
Мои данные выглядят так, и я регрессирую Y на X.
Observation name date Y X
1 A 1 Y1 X1
2 A...
636 просмотров
schedule
10.05.2022
Правильный способ указания ежеквартальных наблюдений в качестве индекса времени в пакете plm
Я пытаюсь преобразовать квартальные данные, хранящиеся в data.table , в панель data.frame, чтобы подготовить ее для дальнейшего анализа. Но, по-видимому, есть проблема при использовании квартальных дат в качестве измерения времени. Я могу...
309 просмотров
schedule
21.11.2022
R: данные панели plm: как использовать трубы?
У меня есть некоторые данные панели, которые выглядят так (код для ввода моего набора данных находится в конце):
countrycode year X
1 ARG 2015 2
2 ARG 2016 2
3 ARG 2017 1
4 AUS 2015 1
5 AUS 2016 3
6...
134 просмотров
schedule
25.08.2022
R: разница между моделями plm и LSDV
Я только начинаю разбираться с фиксированными эффектами, поэтому извиняюсь, если вопросы излишни. На основе слайдов Panel101 Оскара Торреса-Рейна ( https://www.princeton.edu/~otorres/Panel101R.pdf ), я сравниваю вывод двух разных кодов:
lsdv...
1132 просмотров
schedule
17.06.2023
Данные панели первых различий в зависимости от дополнительных переменных R
У меня есть набор данных панели, который выглядит следующим образом
ID Model Month Country Activations avg_price
1 VW Golf 2012-01 NL 23 5000
1 VW Golf 2012-02 NL 2 5500...
296 просмотров
schedule
14.06.2023
vcovCR() для объекта plm, не работающего внутри функции
Недавно я заметил, что вызов vcovCR() (из пакета clubSandwich ) для объекта plm (из пакета plm ) внутри функции не работает должным образом.
Простой пример для воссоздания моей находки приведен ниже.
example.plm <- function(some.data,...
56 просмотров
schedule
30.07.2023
Как сбалансировать несбалансированные данные панели?
Предположим, у меня есть следующие данные панделя дисбаланса:
unbalanced.panel = structure(list(firm = c("A", "A", "A", "A", "B", "B", "A", "A",
"B", "C", "C"), ind = c(1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1), year = c(2010,
2011, 2012, 2013, 2011,...
1404 просмотров
schedule
25.10.2022
Код R для проверки разницы между коэффициентами регрессоров из одной панели регрессии
Я пытаюсь сравнить два регрессии одного и того же панельная регрессия использовалась для двух разных периодов времени, чтобы подтвердить статистическую значимость разницы. Поэтому, запустив сначала панельную регрессию с наблюдениями за 2007–2009...
495 просмотров
schedule
19.04.2022
Полосы уверенности регрессии из моделей plm
В настоящее время я использую модель фиксированных эффектов с использованием функции plm из одноименного пакета. У меня есть кластеризация данных, поэтому я использую функцию vcovCR из пакета clubSandwich , чтобы получить стандартные ошибки...
451 просмотров
schedule
02.03.2022
plm - отраслевые + годовые фиксированные эффекты с данными за год фирмы
У меня вопрос: как мне включить фиксированные эффекты отрасли и года в plm, если у меня несколько фирм в одной отрасли в одном и том же году? Повторение моих данных выглядит так:
Year Industry CompanyID CEOID CEO.background MBA.CEO...
223 просмотров
schedule
18.05.2022
Пакет R/PLM: Как включить вложенный эффект для одних и тех же брендов в разных странах?
В настоящее время я анализирую набор панельных данных, который отслеживает бренды в разных странах с течением времени. В частности, меня интересует, как определенные переменные влияют на будущую долю рынка.
Используя функцию head(), мой набор...
279 просмотров
schedule
26.06.2023
Почему в PLM model.matrix отображается столбец со всеми нулями? Как решить?
Я использую файлы с фиксированными эффектами на индивидуальном уровне, используя функцию plm. В соответствующей модели я регрессирую независимую переменную с 2 уровнями, которая варьируется между субъектами (лечение между субъектами), и другую...
45 просмотров
schedule
07.08.2022
Стандартные ошибки Дрисколла и Краая в регрессии FE: воспроизведение вывода Stata xtscc в R
Я пытаюсь воспроизвести результаты, предоставленные командой Stata xtscc в R с пакетом plm , но у меня возникают проблемы с тем, чтобы увидеть те же стандартные ошибки, которые я использую в Stata для репликации набора данных из пакета plm.
#...
272 просмотров
schedule
24.01.2023
Прогноз вне выборки по модели с фиксированными эффектами
Рассмотрим модель:
library(plm)
data("Produc", package = "plm")
model <- plm(pcap ~ hwy + water, data = Produc, model = 'within')
Чтобы рассчитать подогнанное значение модели, нам просто нужно использовать:...
123 просмотров
schedule
03.01.2024
Двусторонняя регрессия панели с фиксированными эффектами по группам
Я искал много вопросов о том, как я могу успешно это сделать, но безрезультатно. Самое близкое, что я нашел, это: Регрессия панели по группам , но даже это не полностью охватывает объем того, что я хочу.
У меня есть набор данных, содержащий...
28 просмотров
schedule
20.03.2024
