только начал изучать R несколько дней назад (и новичок на этом сайте) и смог обойти проблемы, выполнив поиск на этом сайте / в Google, но эта проблема действительно меня озадачивает. Предыстория: я рисую доходность из data.frame в...

У меня есть временной ряд, содержащий вероятности. Для простоты представьте, что каждая точка представляет собой мою оценку того, будет ли дождь в Нью-Йорке в данный день. Когда я рисую временной ряд, я хочу, чтобы символ был pch = 1 и col =...

Мне нужно выполнить скользящую оценку VaR ежедневной доходности акций. Сначала я сделал следующее: library(PerformanceAnalytics) data(edhec) sample<-edhec[,1:5] var605<-rollapply(as.zoo(sample),width=60,FUN=function(x)...

Я хочу знать, можно ли сделать вывод таблицы в этом пакете R% вместо числового. table.AnnualizedReturns(indOver, Rf=0) SP500 Annualized Return 0.0732 Annualized Std Dev 0.1951 Annualized Sharpe (Rf=0%)...

У меня есть следующая диаграмма, созданная пакетом PerformanceAnalytics. charts.PerformanceSummary(input, colorset=rainbow12equal, wealth.index = TRUE, lwd=2, ylog=TRUE, methods = "StdDev", main = "Model 1 - 5% - 95% ")...

У меня есть набор данных временных рядов, и я хотел бы получить сводную доходность за 12 месяцев. Ниже показано, как выглядят мой код и данные: df <- data.frame( A = c(-0.0195, 0.0079, 0.0034, 0.0394, -0.0065, 0.0034, 0.0136, 0.0683,...

Я вычислил историческую VaR для простого портфеля акций (для простоты предположим, что есть только две акции с годовой дневной историей). Затем я сделал это снова, используя R-пакет PerformanceAnalytics . Мои два результата не совпадают. Я...

Я получаю сообщение об ошибке Error in xy.coords(x, y) : 'x' and 'y' lengths differ при построении графика ВОЗВРАТА объекта xts. Используемая функция построения графика — charts.PerformanceSummary из пакета PerformanceAnalytics . Кто-нибудь...

Я использовал «chart.Correlation» в пакете «performanceAnalytics», чтобы нарисовать график матрицы корреляции. Но я не могу изменить символ точки с параметром «pch». Вот код, install.packages("PerformanceAnalytics") library(PerformanceAnalytics)...

Я все еще новичок в обработке данных-R и изо всех сил пытаюсь найти решение этой проблемы. Вот как выглядит мой фрейм данных с ежемесячными процентными изменениями: Month Security1 Security2 ... SecurityN 1970-01 -2.30% 1.02%...

Я пытаюсь рассчитать CoVariance на фрейме данных: cov_test ‹- CoVariance (возвращает, возвращает) возврат выглядит примерно так: A B C 28/02/1999 -0.018816 -0.011451 -0.026870 31/03/1999 0.004001...

Мне удалось создать кадр данных временных рядов (tibble) с двумя столбцами (Date, Cumprofit) a = dayt %>% mutate(buy = ifelse((foreignNetbuy > 0 || instNetbuy > 0) & priceClose < 1500000 &...