Вопросы по теме 'convex-optimization'
какие есть библиотеки dotnet для выпуклой оптимизации?
Не могли бы вы порекомендовать какие-либо библиотеки выпуклой оптимизации?
В идеале с открытым исходным кодом. Априори для полуопределенного программирования и QCQP.
(Я намереваюсь использовать его с fsharp, но подойдет любой dotnet)
573 просмотров
schedule
10.07.2022
решить регуляризованную логистическую регрессию L2 с помощью CVX / CVXPY
В течение 2-3 дней я пытался заставить L2 регуляризованную логистическую регрессию работать в Matlab (CVX) и Python (CVXPY), но безуспешно. Я новичок в выпуклой оптимизации, поэтому очень расстроен. Ниже приводится уравнение, которое я пытаюсь...
2361 просмотров
schedule
12.04.2022
Как устранить ошибку «Внутренние размеры матрицы должны совпадать»?
Это мой код в CVX :
load('C')
r=C(:,4);
t=C(:,5);
n = size(C,1);
N = 100;
for i=1:n
eta(i,1) = randn()/2;
end
cvx_begin
variable x(n,1)
maximize r'*x - t'*x
subject to
ones(n,1)'*x == N
x >= zeros(n,1)...
365 просмотров
schedule
07.06.2022
Может ли PSO сходиться в точке с ненулевой производной?
Я использую эту библиотеку — https://pythonhosted.org/pyswarm/ , чтобы найти глобальные минимумы выпуклая функция. Это просто для начала и работы над невыпуклой функцией. Я нашел глобальные минимумы, используя линейную регрессию, но проблема в...
55 просмотров
schedule
08.07.2022
Расширение примера CVXR cvxr_kelly-strategy не совместимо с DCP?
Я проработал некоторые примеры кода, пытаясь изучить CVX и крутясь в колесах, пытаясь выяснить расширение примера Келли в CVXR:
«Расширения: как отмечалось в некоторых приведенных выше траекториях, богатство имеет тенденцию к значительному падению,...
189 просмотров
schedule
16.05.2022
Есть ли способ реализовать выпуклую оптимизацию с использованием N-мерных массивов?
Учитывая данные с shape = (t,m,n) , мне нужно найти векторную переменную формы (n,) , которая минимизирует выпуклую функцию данных и вектора. Я использовал cvxopt (и cvxpy) для выполнения выпуклой оптимизации с использованием 2D-ввода, но похоже,...
286 просмотров
schedule
01.12.2022
Решить нелинейную задачу выпуклой оптимизации с нелинейными ограничениями в R
У меня есть простая задача оптимизации количества экономического заказа (EOQ), включающая множество переменных и несколько ограничений.
Обобщенной целевой функцией является сумма (ai * x [i] + bi / [xi]), а ограничения следующие:
x [i]> = 1...
134 просмотров
schedule
24.03.2022
Ограничения для проблемы балансировки ротора с CVXPY
Я инженер-механик с минимальным опытом в математике. У меня возникло искушение использовать CVXPY, чтобы написать простой код о проблеме балансировки ротора. Удивительно, насколько просто и надежно это работает. Моя проблема заключалась в...
87 просмотров
schedule
09.11.2022
Проблемы с DCP CVX для R
Передо мной стоит следующая проблема, решения которой я, похоже, не нахожу:
По сути, я хочу запрограммировать некоторый код для StoNED - стохастического негладкого обертывания данных.
Я начал с этого:
# dim(G) is 35x15
# dim(X) is 5x15
#...
55 просмотров
schedule
07.09.2022