Вопросы по теме 'computational-finance'
Оценка скользящей стоимости риска (VaR) с использованием R
Мне нужно выполнить скользящую оценку VaR ежедневной доходности акций. Сначала я сделал следующее:
library(PerformanceAnalytics)
data(edhec)
sample<-edhec[,1:5]
var605<-rollapply(as.zoo(sample),width=60,FUN=function(x)...
3453 просмотров
schedule
30.05.2022
У меня возникли проблемы с созданием класса для моделирования кредитов с процентами и платежами
У меня возникают ошибки с математикой в моем калькуляторе погашения кредита. Я пытаюсь создать класс, в котором я могу создать кредит, повторять его по месяцам или годам, а также применять платежи по кредиту. Я не совсем уверен, где моя проблема...
62 просмотров
schedule
30.11.2023
Автозаполнение строк в R, ежедневный расчет волатильности
мой набор данных выглядит так:
set.seed(1234)
mydata <- data.frame("Returns" = sample(1:20,200, replace=T), "Vol" = 0)
Я рассчитал годовую дневную волатильность для первых 21 строк в новом столбце:
d_vol <- sd(mydata$Returns[1:21])...
71 просмотров
schedule
11.08.2022