Я тестирую это в R , используя функцию SAR() из замечательного пакета TTR , реализованного Джошуа Ульрихом. Я не уверен, что это стандартное поведение Parabolic SAR. Если да, мне понадобится помощь в реализации SAR «слепого будущего». Для...

Я хочу автоматизировать свои стратегии ручной торговли. Однако для начала я попытался воспроизвести простой пример Zipline о покупке акций Apple. Я с трудом выполнял алгоритм с run_algorithm() . Когда я пытался запустить «пересечение двойных...

У меня есть этот кадр данных Bigquery, где 1 в long_entry или short_entry представляет вход в сделку в это время с соответствующей длинной/короткой позицией. В то время как 1 в long_exit или short_exit означает выход из сделки. Я хотел бы иметь 2...

Многие заказы на покупку отменяются в ходе бэктестов, и я не могу понять, почему. Глядя на журнал Writefile, кажется, что заявки на покупку создаются при закрытии следующего дня. В большинстве случаев цена покупки находится в дневном диапазоне, но...