Публикации по теме 'arima'
Модели MA, ARMA и ARIMA в прогнозировании временных рядов
Руководство по их пониманию, реализации и использованию
В анализе временных рядов модель скользящего среднего конкретно относится к модели, в которой связь между наблюдением и остаточной ошибкой моделируется с использованием предыдущих условий ошибок.
Модель скользящего среднего при прогнозировании временных рядов не следует путать с процессом вычисления скользящего среднего на основе последовательности точек данных. Хотя последний вариант предполагает взятие среднего значения..
Временной ряд 101: понимание основ
«Для чайников» версия временных рядов
Что такое данные временного ряда?
Последовательные данные, упорядоченные по времени/наблюдениям, собранные через равные промежутки времени.
Пример: данные, собираемые через регулярные промежутки времени, такие как ежемесячные данные о продажах от поставщика, чтобы лучше понять структуру продаж/доходов для управления готовностью запасов и прибылью.
Другим примером являются данные датчиков, собираемые через равные промежутки времени в..
Прогнозирование цены биткойна с помощью машинного обучения в R
Насколько точно мы можем предсказать цены на криптовалюту, используя анализ временных рядов
Введение
В настоящее время в обращении находится более 5000 различных криптовалют общей стоимостью более 2 триллионов долларов, и есть вероятность, что мысль об инвестировании в один из этих криптоактивов, по крайней мере, приходила вам в голову. И как самая известная криптовалюта, составляющая около 70% рынка, Биткойн стал очень популярной инвестицией как среди частных лиц, так и среди..
Вопросы по теме 'arima'
Функция "прогноз.Arima" отсутствует в пакете "прогноз"
Невозможно найти функцию прогноза.Arima в пакете прогнозов. Отображается ошибка "прогноз.Арима" не найден. Можно ли использовать функцию прогноза вместо функции «прогноз.Arima»? Я использую прогноз 8.1.
Во-вторых, средний результат ARIMA на...
8862 просмотров
schedule
22.04.2022
Применить Ensemble для прогнозирования временных рядов
Я использую несколько моделей временных рядов, таких как ARIMA, holtwinters, Prophet. Теперь я хочу сделать ансамбль всего этого и получить результаты. Мне нужны предложения, как лучше всего применить ансамбль к временным рядам. Пожалуйста помоги....
1116 просмотров
schedule
02.01.2023
Statsmodels ARIMA - разные результаты с использованием predic () и прогноз ()
Я бы использовал ( Statsmodels ) ARIMA для прогнозирования значений из ряда:
plt.plot(ind, final_results.predict(start=0 ,end=26))
plt.plot(ind, forecast.values)
plt.show()
Я предполагал, что получу те же результаты на этих двух графиках, но...
14190 просмотров
schedule
27.06.2023
Отсутствующие значения - модель Арима
У меня есть ежедневные временные ряды о продажах продукта, мои серии начинаются с 01.01.2016 по 31.08.2017.
Учитывая, что это шестидневная неделя (моя неделя начинается в понедельник и заканчивается в субботу), данных по воскресеньям нет, я...
5069 просмотров
schedule
10.09.2022
Прогнозирование влажности по временным рядам
У меня есть следующие входные значения, и я хочу предсказать значения влажности для значений, представленных в списке временных меток.
startDate = "2013-01-01"
endDate = "2013-01-01"
knownTimestamps = ['2013-01-01 00:00','2013-01-01...
1991 просмотров
schedule
22.12.2022
Прогнозирование временных рядов с помощью модели ARIMA
Привет, я новичок в области временных рядов. Я хочу делать прогнозы для определенного временного ряда
Я использую приведенный ниже код:
library(forecast)
library(TSPred)
dataSet <- 'data'
dataSetPath <- paste0("data/", dataSet, '.csv')...
259 просмотров
schedule
23.05.2022
Прогнозирование данных временных рядов (по разнице со сдвигом (1))
У меня есть данные временных рядов в порядке возрастания, например данные, приведенные ниже:
**dataset 1**
----------------------
date value
----------------------
date1 10
date2 12
date3 13
date4 15
----------------------
Если я...
438 просмотров
schedule
08.04.2023
auto.arima извлекает разные результаты в Windows и Linux
Auto.arima() в пакете «прогноз» дает разные результаты в Windows и Linux, например ( снимок вывода консоли ):
data = c(8637.50,9160.00 ,9162.50 ,7850.00 ,8862.50 ,9175.00 ,9233.33 ,10050.00 , 12362.50 ,12637.50 ,15666.67 ,18566.67 ,24260.00...
121 просмотров
schedule
07.07.2022
добавление экзогенных переменных в auto arima в пакете пирамиды
Я большой поклонник auto.arima в r, как в примере ниже. Я был рад услышать, что в пакете пирамиды есть версия Python (пример ниже).
Кто-нибудь знает, можно ли добавить предикторы или экзогенные переменные в версию пирамиды при обучении модели? В...
1179 просмотров
schedule
13.05.2023
Ошибка Auto Arima in R: сезонная разность не выбрана
Я работаю над созданием модели прогнозирования для своей компании, используя пакет auto.arima в R.
Каждый раз, когда я запускаю модель, я получаю эту ошибку и не могу найти никаких ресурсов о том, что с этим делать.
Warning in...
3633 просмотров
schedule
01.08.2022
Почему tsCV подходит для использования с такими алгоритмами выбора модели, как ets / auto.arima?
В книге Роба Хайндмана Роб описывает использование tsCV для оценки точности прогнозов моделей, возвращаемых auto.arima и ets.
Это скорее концептуальный вопрос, но я изучил базовый код tsCV и увидел следующее:
for (i in seq_len(n - 1)) {...
240 просмотров
schedule
04.03.2022
Почему моя модель ARIMA работает (2,0,3), но не в первом отличии (2,1,3)?
Что запускать функцию arima в первом отличии (2,1,3), но я продолжаю получать сообщение об ошибке. Однако, если я запустил его без разницы (2,3), он сработает. Что я делаю неправильно.
Data =...
142 просмотров
schedule
18.05.2022
Как исправить эту ошибку при использовании statsmodels ImportError: невозможно импортировать имя «факториал»?
Я уже прочитал этот ответ При импорте auto_arima от pmdarima: ОШИБКА: невозможно импортировать имя 'factorial' из 'scipy.misc' , но не удалось исправить ошибку, я не понимаю, как использовать версию разработчика. Есть ли другой метод применения...
6242 просмотров
schedule
15.07.2022
Как я могу сделать прогноз временных рядов ARIMA для трех переменных с ограничениями (x + y + z = 1)?
Как я могу ПРОГНОЗИРОВАТЬ временные ряды для трех переменных, сумма которых равна 1? Скажем, x + y + z = 1. У меня есть исторические данные по x, y, z, t. На основе исторических данных я могу создать модель ARIMA для каждой переменной индивидуально...
90 просмотров
schedule
24.05.2024
Проблемы с прогнозированием ARIMAX (auto.arima)
Я пытаюсь спрогнозировать накопленный ежемесячный временной ряд (см. Данные ниже) с помощью функции auto.arima с экзогенными регрессорами. У меня две проблемы.
1) Моя первая проблема заключается в том, что когда я подбираю модель и использую...
508 просмотров
schedule
22.07.2023
Прогнозирование временных рядов: еженедельные и дневные прогнозы
У меня есть данные ежедневных временных рядов. Я пытаюсь предсказать следующие 3 дня на основе исторического ежедневного набора данных.
Исторические данные показывают определенную тенденцию, основанную на днях недели, таких как понедельник,...
779 просмотров
schedule
13.08.2022
Подогнанная модель ARIMA дает NULL
Я пытаюсь построить график остатков по сравнению с подобранными значениями, но когда я использую подобранную функцию в моей модели ARMA, я получаю результат NULL. Данные, которые я использую, составляют 500 значений примерно от -5 до 5. Данные должны...
392 просмотров
schedule
09.05.2023
Расширенная модель ARIMA
Мне нужно построить продвинутую модель Аримы. Значение v1 фиксировано для всех расширенных моделей arima, но значение для xreg другое (содержит 7 столбцов данных). Мне нужно извлечь средние остатки для этих 7 регрессий. Пока что я придумал этот...
47 просмотров
schedule
05.03.2023
StatsModels SARIMAX с экзогенными переменными - как извлечь экзогенные коэффициенты
Я подобрал статистическую модель SARIMAX к своим данным, используя некоторые экзогенные переменные.
Как извлечь параметры подобранной регрессии для экзогенных переменных? В документации ясно, как получить коэффициенты AR, MA, но ничего о...
1879 просмотров
schedule
27.12.2022
ARIMA - прогноз запасов
Я наткнулся на этот пример Rstudio для прогнозирования акций.
Парень использует ежедневные исторические данные по акциям Microsoft. Однако при создании объекта временных рядов с помощью функции ts он устанавливает frequency = 1 :
# Daily...
51 просмотров
schedule
08.06.2022
