Как можно найти корреляцию между векторами разной длины? Например:
clear all
time1 = 1 + (365-1).*rand(1,12);
time2 = 1 + (365-1).*rand(1,24);
data1 = 1 + (20-1).*rand(1,12);
data2 = 1 + (20-1).*rand(1,24);
обычно я бы нашел корреляцию с:
R = corrcoef(data1,data2);
но векторы должны быть одинаковой длины! Как бы я этого добился?
Если ваши векторы представляют собой сигналы, дискретизированные на разных частотах, как вы указали выше в комментарии, и если для обоих сигналов вы выше скорости Найквиста, вы можете повышать/понижать дискретизацию, следовательно, интерполировать/прореживать сигнал дискретного времени без потери какой-либо информации. Затем вы можете использовать стандартную меру корреляции.
A) Вы берете (или копируете) более длинный вектор, удаляете все точки данных, которые не имеют эквивалента в более коротком, затем вычисляете корреляцию, как обычно.
B) Вы определяете свою собственную меру «корреляции между векторами разной длины» и то, что она должна измерять в первую очередь, а затем вычисляете ее. (Не стесняйтесь публиковать здесь свои результаты. Думаю, это будет новаторски.)
