Вытягивание цепочки опционов с помощью IBrokers

Вот так: opt‹-reqContractDetails(tws,twsOption(local="", expiry="20111021",right="",symbol="UCO"))

Это неприемлемо медленно. Это из-за ИБ? Любые предложения о том, как вернуть цепочку опционов менее чем за 10 минут?

Благодарность


r quantitative-finance ibrokers
person Pauly    schedule 05.10.2011    source источник

Ответы (2)


arrow_upward
4
arrow_downward

Получить лучшего провайдера?

> tws <- twsConnect()
> system.time(opt<-reqContractDetails(tws,twsOption(local="", expiry="20111021",right="",symbol="UCO")))
   user  system elapsed 
   0.07    0.00    0.17 
> twsDisconnect(tws)
person GSee    schedule 07.10.2011
comment
Уг. Моя ошибка, я разместил неполный код. Это просто тянет детали контракта. У меня есть цикл, который получает цену для каждого контракта. Я опубликую это позже. - person Pauly; 07.10.2011

arrow_upward
0
arrow_downward

Обычно существует ограничение на ставку, по которой вы можете запрашивать котировки. Убедитесь, что вы проверили ограничения API в их справочном руководстве. Они также предоставляют бустеры котировок, которые вы можете купить, если хотите увеличить свою ставку. Насколько я понимаю, это относится только к историческим данным, но может применяться и к данным в реальном времени, как и в вашем случае. Если вы достигнете скорости, API будет продолжать возвращать ошибку ограничения скорости до тех пор, пока не пройдет определенный период времени, и вам снова будет разрешено делать запросы.

person Feras    schedule 30.07.2014