Книга заказов Binance WebSocket - глубина меняется каждый раз

Ниже приведен скрипт на Python, который подписывает информацию о книге заказов через Biance Websocket API (Документация здесь).

В обоих запросах (btcusdt@depth и btcusdt@depth@100ms) каждая полезная нагрузка json передается с разной глубиной.
Пожалуйста, поясните, что может быть причиной этого? Я делаю что-то неправильно? Или у них могут быть определенные критерии относительно того, сколько глубин книги заказов нужно извлечь?

import json
import websocket

socket='wss://stream.binance.com:9443/ws'

def on_open(self):
    print("opened")
    subscribe_message = {
        "method": "SUBSCRIBE",
        "params":
        [
         "btcusdt@depth@100ms"
         ],
        "id": 1
        }

    ws.send(json.dumps(subscribe_message))

def on_message(self, message):
    print("received a message")

    ###### depths of bid/ask ######
    d = json.loads(message)
    for k, v in d.items():
        if k == "b":
            print(f"bid depth : {len(v)}")
        if k == "a":
            print(f"ask depth : {len(v)}")

def on_close(self):
    print("closed connection")

ws = websocket.WebSocketApp(socket,
                            on_open=on_open,
                            on_message=on_message,
                            on_close=on_close)

ws.run_forever()

btcusdt @ глубина @ 100 мс

opened
received a message
received a message
bid depth : 3
ask depth : 12
received a message
bid depth : 14
ask depth : 12
received a message
bid depth : 17
ask depth : 24
received a message
bid depth : 14
ask depth : 16
received a message
bid depth : 3
ask depth : 5
received a message
bid depth : 16
ask depth : 6
.
.
.

btcusdt @ глубина

opened
received a message
received a message
bid depth : 135
ask depth : 127
received a message
bid depth : 125
ask depth : 135
received a message
bid depth : 95
ask depth : 85
received a message
bid depth : 68
ask depth : 88
received a message
bid depth : 119
ask depth : 145
received a message
bid depth : 127
ask depth : 145
.
.
.

websocket binance algorithmic-trading trading cryptoapi
person koyamashinji    schedule 31.05.2021    source источник

Ответы (1)


arrow_upward
0
arrow_downward

Ваш код считывает длину разницы за последние 100 или 1000 мс (значение по умолчанию, если вы не укажете таймфрейм). Т.е. удаленный API отправляет только разницу, а не полный список.

Ожидается различная длина разницы.

Пример:

В книге заказов есть 2 заявки и 2 заявки:

  • цена предложения 1.02, сумма 10
  • цена предложения 1.01, сумма 10
  • цена заявки 0,99, сумма 10
  • цена заявки 0,98, сумма 10

В течение таймфрейма добавляется еще один бид и обновляется один аск. Итак, сообщение возвращается:

"b": [
    [ // added new bid
        0.97,
        10
    ]
],
"a": [
    [ // updated existing ask
        1.01,
        20
    ]
]

И ваш код читает это сообщение как

bid depth: 1
ask depth: 1

В другой период обновляются две ставки.

"b": [
    [ // updated existing bid
        0.98,
        20
    ],
    [ // updated existing bid
        0.99,
        20
    ]
],
"a": [] // no changes

Итак, ваш код читается как

bid depth: 2
ask depth: 0
person Petr Hejda    schedule 31.05.2021