Я просматривал документацию по функции взаимной корреляции Python statsmodels statsmodels.tsa.stattools.ccf и у меня возник вопрос.
Вопрос. Каков порядок аргументов этой функции? Итак, если мы введем ccf(x, y), чему будет соответствовать положительный временной лаг:
(1) x(t)y(t + отставание), ИЛИ
(2) y(t)x(t + отставание)
Из документации https://www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.tsa.stattools.ccf.html.
Заранее спасибо.
Вот как определяется функция ccf (здесь вы можете посмотреть документацию):
x = array_like(x, "x")
y = array_like(y, "y")
adjusted = bool_like(adjusted, "adjusted")
cvf = ccovf(x, y, adjusted=adjusted, demean=True)
return cvf / (np.std(x) * np.std(y))
И здесь функция перекрестной ковариации (ccovf) определение тоже.
ccovf зависит от np.correlate. Согласно этому сообщению здесь: stackoverflow .com/questions/37093382/, похоже, порядок (x, y) соответствует x(t)*y(t+lag). Это кажется правильным? Большое спасибо
- person Rocky the Owl; 10.02.2021
