Это может быть глупый вопрос, поскольку я только начал изучать QuantLib. (Я использую API-интерфейс python.) Кажется, что расчет подразумеваемой волатильности не требует механизма ценообразования. Если да, то какая система ценообразования используется? Меня интересует подразумеваемая волатильность американских опционов.
Не зависит ли подразумеваемая волатильность в QuantLib от механизма ценообразования?
Ответы (1)
Проблема здесь в том, что эта опция не может повторно использовать тот же двигатель, который установлен на приборе. Это связано с тем, что ему необходимо создать новый движок, в котором волатильность плоская и находится под контролем метода (поскольку она должна быть изменена решателем). Это невозможно сделать обычным способом, особенно с учетом того, что пользователи могут внедрять совершенно новые движки.
Все, что может сделать этот метод, - это вернуть оценку, основанную на одном выбранном движке. По умолчанию выбрано FdBlackScholesVanillaEngine
с параметрами по умолчанию. Если вы хотите использовать другой движок или тот же движок с другими параметрами, вам придется продублировать код внутри метода.
person
Luigi Ballabio
schedule
28.06.2020