Не зависит ли подразумеваемая волатильность в QuantLib от механизма ценообразования?

Это может быть глупый вопрос, поскольку я только начал изучать QuantLib. (Я использую API-интерфейс python.) Кажется, что расчет подразумеваемой волатильности не требует механизма ценообразования. Если да, то какая система ценообразования используется? Меня интересует подразумеваемая волатильность американских опционов.


person spark    schedule 26.06.2020    source источник


Ответы (1)


Проблема здесь в том, что эта опция не может повторно использовать тот же двигатель, который установлен на приборе. Это связано с тем, что ему необходимо создать новый движок, в котором волатильность плоская и находится под контролем метода (поскольку она должна быть изменена решателем). Это невозможно сделать обычным способом, особенно с учетом того, что пользователи могут внедрять совершенно новые движки.

Все, что может сделать этот метод, - это вернуть оценку, основанную на одном выбранном движке. По умолчанию выбрано FdBlackScholesVanillaEngine с параметрами по умолчанию. Если вы хотите использовать другой движок или тот же движок с другими параметрами, вам придется продублировать код внутри метода.

person Luigi Ballabio    schedule 28.06.2020