Я наткнулся на этот пример Rstudio для прогнозирования акций.
Парень использует ежедневные исторические данные по акциям Microsoft. Однако при создании объекта временных рядов с помощью функции ts он устанавливает frequency = 1:
# Daily Seasonality (frequency set to 1 for daily data)
msft <- ts(data[,2],frequency=1)
У меня вопрос, почему frequency = 1? Разве обычно не лучше установить частоту 252, поскольку на фондовом рынке 252-253 торговых дня в году?
Следующее:
msft <- ts(data[,2], start = c(1992,01), frequency = 252)
Я все еще новичок в RStudio, поэтому запутался. Кто-нибудь может помочь?
