Ошибка merge.zoo в функции R PerformanceAnalytics CoVariance

Я пытаюсь рассчитать CoVariance на фрейме данных:

cov_test ‹- CoVariance (возвращает, возвращает)

возврат выглядит примерно так:

             A          B         C

28/02/1999 -0.018816 -0.011451 -0.026870

31/03/1999 0.004001 0.006580 0.002293

Я получаю ошибку:

Ошибка в merge.zoo (e1, e2, all = FALSE, retclass = NULL): серию нельзя объединить с неуникальными индексными записями в серии Дополнительно: Предупреждающие сообщения: 1: В зоопарке (cd, order.by = index (x), ...): некоторые методы для объектов «zoo» не работают, если записи индекса в 'order.by' не уникальны 2: In zoo (rval, index (x) [i]): некоторые методы для объектов «zoo» не работают, если записи индекса в 'order.by' не уникальны 3: In zoo (rval, index (x) [i]): некоторые методы для объектов «zoo» не работают, если индекс записи в 'order.by' не уникальны 4: In zoo (cd, order.by = index (x), ...): некоторые методы для объектов «zoo» не работают, если записи индекса в 'order.by 'не уникальны 5: В zoo (rval, index (x) [i]): некоторые методы для объектов «zoo» не работают, если записи индекса в' order.by 'не уникальны 6: В zoo (rval, index (x) [i]): некоторые методы для объектов «zoo» не работают, если записи индекса в 'order.by' не уникальны

Однако, когда я использую простую функцию cov в R, она отлично работает ...

Может ли кто-нибудь посоветовать, в чем может быть проблема? Я проверил наличие повторяющихся строк с помощью anyDuplicated (returns), и он вернул 0. Кроме того, в общем, в чем основное отличие функции CoVariance от PerformanceAnalytics и простой функции cov? Спасибо.


r performanceanalytics
person IgorL    schedule 15.10.2019    source источник

Ответы (1)


arrow_upward
0
arrow_downward

У меня это работает в R 3.6.1 с PerformanceAnalytics 1.5.3 и zoo 1.8-6:

library(PerformanceAnalytics)
returns <- data.frame(dt = as.Date(c('1999/02/28', '1999/03/31')), A=c(-0.018816, 0.004001), B=c(-0.011451, 0.006580), C=c(-0.02687, 0.002293))

z <- zoo(returns[,-1], returns[,1])
CoVariance(z,z)
                         A            B            C
Covariance: A 0.0001301539 1.028533e-04 0.0001663530
Covariance: B 0.0001028533 8.127924e-05 0.0001314595
Covariance: C 0.0001663530 1.314595e-04 0.0002126201

Возможно, у вашего объекта зоопарка нет упорядоченного индекса? Проверяйте формат дат при создании объекта зоопарка.

person user2474226    schedule 15.10.2019