Как я могу ПРОГНОЗИРОВАТЬ временные ряды для трех переменных, сумма которых равна 1? Скажем, x + y + z = 1. У меня есть исторические данные по x, y, z, t. На основе исторических данных я могу создать модель ARIMA для каждой переменной индивидуально и делать прогнозы на будущее. Как добавить ограничение?
Если бы это была только одна переменная, применить ARIMA просто.
Для единственной переменной x (t) я могу получить подходящую ARIMA_x (p, d, q), и эти три числа параметризуют модель.
Здесь я мог получить три набора припадков независимо друг от друга. Но это неправильно.
С тремя переменными, сумма которых всегда равна 1, как мне получить три набора ограниченных параметров подгонки?
https://en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive_integrated_moving_average
https://www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.tsa.arima_model.ARIMA.html
