Я использую следующую статью:
для создания индикатора Trailing Stop Average True Range в R. Я пробовал различные способы сделать это, в том числе циклы for, pmin и создание запаздывающего временного ряда, и, похоже, ничего не работает.
Не могли бы вы помочь мне, пожалуйста?
Почему вы пытаетесь его создать? Он доступен в пакете TTR в функции ATR.
ОБНОВЛЕНИЕ (после более внимательного прочтения вопроса). Я не совсем уверен, что это решение, но я надеюсь, что это поможет вам в правильном направлении.
library(quantmod)
getSymbols("AMD", from="2005-11-01", to="2006-08-01")
AMD$stopLongATR <- -3.5*ATR(HLC(AMD),5)[,"atr"]
AMD$stopShortATR <- 3.5*ATR(HLC(AMD),5)[,"atr"]
chartSeries(AMD, TA=NULL)
addTA(runMax(Cl(AMD)+AMD$stopLongATR,10), on=1)
addTA(runMin(Cl(AMD)+AMD$stopShortATR,10), on=1)
ОБНОВЛЕНИЕ №2:
Я пропустил логику трейлинг-стопа в статье. Этот код повторяет его более точно. Обратите внимание, что вызовы coredata необходимы, поскольку trail зависит от пути, и нам нужно сравнить вчерашние значения с сегодняшними. Операции xts/zoo объединяются по индексу перед операцией, поэтому нам нужно удалить индекс перед сравнением.
AMD$trail <- 0
AMD$AMD.lagCl <- lag(Cl(AMD))
for(i in 6:NROW(AMD)) {
trail1 <- coredata(AMD$trail[i-1])
if(Cl(AMD)[i] > trail1 && AMD$AMD.lagCl[i] > trail1) {
AMD$trail[i] <- max(trail1,coredata(Cl(AMD)[i]+AMD$stopLongATR[i]))
} else
if(Cl(AMD)[i] < trail1 && AMD$AMD.lagCl[i] < trail1) {
AMD$trail[i] <- min(trail1,coredata(Cl(AMD)[i]+AMD$stopShortATR[i]))
} else
if(Cl(AMD)[i] > trail1) {
AMD$trail[i] <- coredata(Cl(AMD)[i]+AMD$stopLongATR[i])
} else {
AMD$trail[i] <- coredata(Cl(AMD)[i]+AMD$stopShortATR[i])
}
}
chartSeries(AMD)
addTA(AMD$trail, on=1)
