Как создать виртуальную машину Azure, которую можно было бы использовать для подключения к управляемому экземпляру SQL Azure с помощью SSMS?

Если у вас уже есть виртуальная сеть, в которой размещен экземпляр, вы можете использовать следующий сценарий:

$scriptUrlBase = 'https://raw.githubusercontent.com/Microsoft/sql-server-samples/master/samples/manage/azure-sql-db-managed-instance/attach-jumpbox'

$parameters = @{
    subscriptionId = '60d9f1df....'
    resourceGroupName = '<resource group where the VM will be placed>'
    virtualMachineName = '<name of the VM>'
    virtualNetworkName = '<Virtual network name where the VM will be placed>'
    subnetName = '<Name of the subnet where the VM will be placed>'
    administratorLogin  = '<RDP user for the VM>'
    administratorLoginPassword  = '<RDP password for the VM>'
}

Invoke-Command -ScriptBlock ([Scriptblock]::Create((iwr ($scriptUrlBase+'/attachJumpbox.ps1?t='+ [DateTime]::Now.Ticks)).Content)) -ArgumentList $parameters, $scriptUrlBase

Параметр subnetName является необязательным, и сценарий создаст новую подсеть, если он не указан. Не используйте имя подсети, в которой размещается управляемый экземпляр, поскольку управляемые экземпляры и виртуальные машины нельзя смешивать в одной подсети.

См. https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-managed-instance-configure-vm для получения дополнительных сведений.