Я пытаюсь выполнить экстраполяцию методом БПФ благодаря этому коду: https://gist.github.com/tartakynov/83f3cd8f44208a1856ce
и я хотел бы знать, как я могу выбрать только самые высокие частоты серии данных, потому что этот код не дает мне хорошего результата.
Все базисные векторы БПФ являются циклически периодическими, поэтому плохо моделируют любые краевые переходные процессы или круговые разрывы между началом и концом прямоугольного окна той же длины, что и БПФ (если только полный набор данных не является чисто целочисленно-периодическим по длине БПФ). , крайне маловероятно для реальных наборов финансовых данных).
Вы можете попробовать использовать окна для своих данных (с непрямоугольным окном, таким как окно фон Ханна, Тьюки или Планка), возможно, в сочетании с использованием более длинного БПФ с нулевым дополнением.
Другая возможность состоит в том, чтобы использовать полиномиальную регрессию (возможно, несколько неподходящую) для некоторой части ваших данных, чтобы сгенерировать оценку, расширить этот полином в область, в которую вы хотите экстраполировать, а затем взять (оконное) БПФ этого полиномиального диапазона вместо ваш исходный временной ряд.
