Какой формат входных данных x и y ожидает R glmnet?

У меня есть набор данных, который выглядит так:

набор данных

Меня интересует наилучшая полилинейная регрессия, поэтому я пробую этот метод LASSO.

R, обозначающий доходность фондового рынка, должен быть зависимой переменной, тогда как все остальные (кроме D/Date и P/Price) являются независимыми переменными.

Вот что я пробовал до сих пор:

library(Matrix)
library(foreach)
library(glmnet)

trainX <- spxdata[c(4:11)]
trainY <- spxdata[c(3)]

CV = cv.glmnet(x = trainX, y = trainY, alpha = 1, nlambda = 100)

и это дает мне следующее сообщение об ошибке:

Error in storage.mode(y) <- "double" : (list) object cannot be coerced to type 'double'

Я не привык к R и использую его редко, поэтому не знаю, как решить эту проблему. Я предполагаю, что это как-то связано с форматом моего подмножества trainX и trainY, но что именно я здесь сделал неправильно?


r glmnet lasso-regression
person Lumberjack88    schedule 30.04.2018    source источник

Ответы (1)


arrow_upward
3
arrow_downward

Матрица предикторов должна быть матрицей, а не фреймом данных, который у вас есть. Точно так же ответ должен быть вектором, а не кадром данных с одним столбцом.

Вы можете получить их с помощью

trainX <- as.matrix(spxdata[4:11])
trainY <- spxdata[[3]]                  # not [3]

Но в целом вы можете избежать этих и других проблем, используя мой пакет glmnetUtils. , который реализует интерфейс формул для glmnet. Это позволяет вам использовать его так же, как вы используете glm или rpart или другие функции моделирования.

person Hong Ooi    schedule 30.04.2018