Привет, я новичок в R, вот моя проблема:
Я пытаюсь воспроизвести тему магистерской диссертации, работающую с французской моделью fama для оценки активов в отношении криптовалют. В основном я получил форуму:
r=бета1*rm+бета2*SMB+бета3*HML
Я получил свои расчеты для rm, SMB и HML (все векторы в пределах 364 записей) и мои исторические результаты r в пределах 364 записей. (rm под названием CRIX, ссылаясь на тест) Теперь я проверил, могу ли я просто использовать функцию lm для моей регрессии (которая отлично работает), но тест на гетероскедастичность показал, что мне нужно использовать надежные стандартные ошибки, поэтому я бы использовал NeweyWest функция, но всегда получаю ошибку:
Error in if (ncol(x) == 1) { : argument is of length zero
bitcoin <- lm(formula = returns_daily[,"bitcoin"]~CRIX+SMB+HML)
summary(bitcoin)
Call:
lm(formula = returns_daily[, "bitcoin"] ~ CRIX + SMB + HML)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-0.218119 -0.028217 0.000865 0.029360 0.252865
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.005456 0.002867 1.903 0.057856 .
CRIX 0.193845 0.051950 3.731 0.000221 ***
SMB 0.038500 0.034388 1.120 0.263637
HML -0.067920 0.034054 -1.994 0.046856 *
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.05312 on 360 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.0532, Adjusted R-squared: 0.04531
F-statistic: 6.743 on 3 and 360 DF, p-value: 0.0001952
coeftest(bitcoin)
t test of coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.0054561 0.0028673 1.9029 0.0578556 .
CRIX 0.1938453 0.0519501 3.7314 0.0002212 ***
SMB 0.0385002 0.0343879 1.1196 0.2636373
HML -0.0679199 0.0340543 -1.9945 0.0468558 *
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
> coeftest(bitcoin,vcov=NeweyWest(bitcoin))
Error in if (ncol(x) == 1) { : argument is of length zero
NeweyWest(bitcoin)
Error in if (ncol(x) == 1) { : argument is of length zero
Все мои входные векторы имеют одинаковую длину, и у меня нет пропущенных значений, поэтому я действительно не понимаю, почему мой NeweyWest-Test не работает. Любые рекомендации о том, как отследить мою ошибку?
dput()
. - person gfgm   schedule 25.04.2018