Проблема в:
Я хочу построить внутридневные 1-минутные бары OHLC одной акции. Ежедневный торговый час состоит из нескольких сегментов торговых периодов. Который указан ниже:
Дата сделки: 2017/09/14
Включенный торговый час: 13.09.2017 21:00 - 23:00, 14.09.2017 9:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00.
Как видите, если я просто использую candlestick_ohlc напрямую, будут пробелы.
Теперь, если я получу 1-минутные данные в виде кадра данных. Как построить свечной график без промежутков между любыми барами (например, без промежутков между 10:15 и 10:30 барами) и чтобы метки xticklabels отображали только основные тики каждый час, например, 22:00, 23: 00, 10:00 и небольшие тики каждые 15 минут, например, 21:15, 21:30, 21:45 и т. д.
Вот изображение того, как выглядит мой фрейм данных за 1 торговый день: 
Вы можете сгенерировать некоторые псевдоданные с похожей формой здесь:
def generate_pseudo_data():
# datetime index data
idx = pd.date_range('2017-09-13 21:01:00',
'2017-09-13 23:00:00', freq='1min')
idx = idx.append(pd.date_range('2017-09-14 09:01:00',
'2017-09-14 10:15:00', freq='1min'))
idx = idx.append(pd.date_range('2017-09-14 10:31:00',
'2017-09-14 11:30:00', freq='1min'))
idx = idx.append(pd.date_range('2017-09-14 13:31:00',
'2017-09-14 15:00:00', freq='1min'))
# OHLC
inc = np.random.randint(-2, 3, size=idx.shape).cumsum()
opens = 3500 + inc
closes = opens + np.random.randint(-3, 3, idx.shape)
range_max = np.max(np.concatenate([opens.reshape(-1, 1),
closes.reshape(-1, 1)], axis=1), axis=1)
highs = range_max + np.random.randint(0, 5, size=idx.shape)
range_min = np.min(np.concatenate([opens.reshape(-1, 1),
closes.reshape(-1, 1)], axis=1), axis=1)
lows = range_min - np.random.randint(0, 5, size=idx.shape)
bar_df = pd.DataFrame({'open': opens, 'high': highs, 'low': lows,
'close': closes}, index=idx)
return bar_df
Я видел в модуле matplotlib.finance, там есть candlestic2_ohlc и candlestick_ohlc. Моим первым испытанием было использование candlestick2_ohlc, так как он не требует числового аргумента datetime, который мог бы испортить такты с большим количеством пробелов. У меня нет пробелов, но я не могу сделать xticklabels такими, какими хочу, потому что я не знаю, как теперь передать информацию о datetimeIndex в xticklabels.
Вот что я попробовал сначала: в основном узнал из этого поста: как построить свечу ohlc с датой и временем в matplotlib?
from datetime import datetime, time
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.finance import candlestick2_ohlc, candlestick_ohlc
import matplotlib.dates as mdates
from matplotlib import ticker
bar_df = generate_pseudo_data()
fig, ax = plt.subplots()
figManager = plt.get_current_fig_manager()
figManager.window.showMaximized()
candlestick2_ohlc(ax, bar_df.open, bar_df.high, bar_df.low, bar_df.close,
width=0.6, colorup='r', colordown='c', alpha=1)
xdate = bar_df.index
def mydate(x, pos):
try:
return xdate[int(x)]
except IndexError:
return ''
ax.xaxis.set_major_formatter(ticker.FuncFormatter(mydate))
# Everything works fine up to now.
# However the xticklabels are not exactly at 22:00, 23:00, etc.
# And no minor tick labels set up at 21:15, 21:30, 21:45, etc.
# I tried either one of the command below, but both failed with no xticklabels
# showed up.
ax.xaxis.set_major_locator(mdates.HourLocator())
ax.xaxis.set_major_locator(mdates.MinuteLocator(byminute=[0, 15, 30, 45],
interval=1))
# This one works because it only tells xticklabels to have at most
# 8 tick labels, but no info about where the xticklabels should be.
ax.xaxis.set_major_locator(ticker.MaxNLocator(8))
Пожалуйста помоги.
