Применить Ensemble для прогнозирования временных рядов

Я использую несколько моделей временных рядов, таких как ARIMA, holtwinters, Prophet. Теперь я хочу сделать ансамбль всего этого и получить результаты. Мне нужны предложения, как лучше всего применить ансамбль к временным рядам. Пожалуйста помоги. Я новичок в этом.


r time-series forecasting arima holtwinters
person Ashag    schedule 28.07.2017    source источник

Ответы (3)


arrow_upward
2
arrow_downward

Есть недавний пакет под названием ценсемблер (полностью раскрываю, я автор).

ссылка на документацию с полезными примерами

ссылка на github

По сути, он обучает набор регрессионных моделей для прогнозирования следующего значения (значений) временного ряда и автоматически объединяет их, используя подход метаобучения. Научная база была представлена ​​на конференции ECML-PKDD2017 и получила награду за лучшую студенческую работу по машинному обучению.

person jonas    schedule 19.09.2017

arrow_upward
0
arrow_downward

Предлагаю изучить пакет Opera.

install.packages("opera")

Вот виньетка: https://cran.r-project.org/web/packages/opera/vignettes/opera-vignette.html

person Justin    schedule 29.07.2017

arrow_upward
-1
arrow_downward

По следующей ссылке приведен пример кода и показано использование двух пакетов ансамбля в R. Это пакеты Opera и ForecastHybrid.

Opera и прогнозГибрид

person Data Junki    schedule 29.07.2017