Экспоненциальное скользящее среднее — это хороший способ оценки текущего истинного значения сигнала, который, как вы можете видеть выше, появлялся под множеством маскировок с рядом различных оправданий.
Проблема обнаружения существенных изменений немного отличается и изучается как часть статистического контроля качества. Одним из простых инструментов для этого является http://en.wikipedia.org/wiki/CUSUM. Страница википедии говорит вам достаточно, чтобы реализовать это, но не как установить W в S[n+1] = S[n] + Min(0, S[n] + X[n] - W) или какое значение S[n] означает, что он что-то обнаружил. Вы можете искать дальше, чем я, заглянуть в такие тексты, как «Введение в статистический контроль качества» Монтгомери, или просто собрать кучу данных и посмотреть, что работает в реальной жизни.
Я бы начал с установки W как среднего значения типичного значения долгосрочной мощности сигнала, когда все в порядке, и первого значения долгосрочной мощности сигнала, которое должно заставить вас что-то делать, а затем нанес бы результаты этого на исторические данные. чтобы увидеть, выглядит ли это разумно, и если да, то какое значение S[n] должно заставить вас действительно что-то сделать. (X[n], конечно же, является необработанным измеренным уровнем сигнала).
person
mcdowella
schedule
20.09.2010