NA приводит к разложению аддитивного временного ряда в R

Я пытаюсь понять свой график «разложения аддитивных временных рядов». Вот мой код:

dbs_discs <- ts(RC$Disconnects, frequency =12, start=c(2013,1))
discs_dbs <- decompose(dbs_discs)
plot(discs_dbs)
discs_dbs

и мои результаты:

$trend
          Jan      Feb      Mar      Apr      May      Jun      Jul      Aug      Sep      Oct      Nov      Dec
2013       NA       NA       NA       NA       NA       NA 301.8891 302.4746 302.6317 303.1842 304.2663 304.2212
2014 304.6779 306.3847 309.0182 310.5303 309.9420 309.1160 307.1276 304.2277 302.4454 301.2108 300.1494 299.7908
2015 299.5936 299.2328 298.4888 297.8479 297.3363 296.2674       NA       NA       NA       NA       NA       NA

В результате мой график тренда не показывает ничего до середины 2013 года. Есть ли причина, по которой он показывает NA? Что это означает? Почему не будет ценностей?

Спасибо!


r time-series timeserieschart decomposition
person Jane Lee    schedule 18.10.2015    source источник

Ответы (1)


arrow_upward
1
arrow_downward

Похоже, что функция decompose использует 12-месячную двухстороннюю скользящую среднюю для определения трендового компонента ряда. (См. ?filter и код под decompose). То есть значением тренда в июле 2013 года будет скользящая средняя за 6 месяцев до и 6 месяцев после (включительно).

Если вы хотите выполнить декомпозицию тренд-цикл, но не хотите обрезать свои конечные точки, возможно, стоит взглянуть на пакет mFilter, который реализует несколько фильтров. Обратите внимание, что в основном во всех декомпозициях тренд-цикл есть проблемы с конечной точкой (т. е. ошибочное определение тренда и цикла), поэтому покупатель должен быть осторожен.

person Jim    schedule 18.10.2015
comment
Спасибо, Джим. Это было действительно полезно. Я также узнал о функции STL, которая разлагает мои данные временных рядов без предоставления мне каких-либо NA. Знаете, в чем разница? Спасибо - person Jane Lee; 19.10.2015