У меня серьезная проблема с R. Я не понял, как запустить логит-регрессию с инструментальной переменной. Сложность в том, что у меня есть две независимые переменные, которые работают как термин взаимодействия, но инструмент работает только с одной из двух независимых переменных. Кроме того, у меня есть пара Controls. Я попробовал пару вещей с пакетом AER ivreg, но не смог понять, что мне нужно ввести в команду регрессии.
Я был бы очень признателен, если бы мне кто-нибудь помог.
Думаю, этот пост - то, что вам нужно: http://www.r-bloggers.com/a-simple-instrumental-variables-problem/
Код в посте
library(AER)
library(lmtest)
data("CollegeDistance")
cd.d<-CollegeDistance
simple.ed.1s<- lm(education ~ distance,data=cd.d)
cd.d$ed.pred<- predict(simple.ed.1s)
simple.ed.2s<- lm(wage ~ urban + gender + ethnicity + unemp + ed.pred , data=cd.d)
simple.comp<- encomptest(wage ~ urban + gender + ethnicity + unemp + ed.pred , wage ~ urban + gender + ethnicity + unemp + education , data=cd.d)
1s.ftest<- encomptest(education ~ tuition + gender + ethnicity + urban , education ~ distance , data=cd.d)
library(arm)
coefplot(lm(wage ~ urban + gender + ethnicity + unemp + education,data=cd.d),vertical=FALSE,var.las=1,varnames=c("Education","Unemp","Hispanic","Af-am","Female","Urban","Education"))
coefplot(simple.ed.2s , vertical=FALSE,var.las=1,varnames=c("Education","Unemp","Hispanic","Af-am","Female","Urban","Education"))
