Я хочу рассчитать ежемесячную доходность для списка ценных бумаг за определенный период времени. Имеющиеся у меня данные имеют следующую структуру:
date name value
"2014-01-31" a 10.0
"2014-02-28" a 11.1
"2014-03-31" a 12.1
"2014-04-30" a 11.9
"2014-05-31" a 11.5
"2014-06-30" a 11.88
"2014-01-31" b 6.0
"2014-02-28" b 8.5
"2014-03-31" b 8.2
"2014-04-30" b 8.8
"2014-05-31" b 8.3
"2014-06-30" b 8.9
Код, который я пробовал:
database$date=as.Date(database$date)
monthlyReturn<- function(df) { (df$value[2] - df$value[1])/(df$value[1]) }
mon.returns <- ddply(database, .(name,date), monthlyReturn)
Однако вывод столбца «monthReturn» идет с нулями.
Есть предположения?
monthlyReturn(xts(database$value,database$date))
. Также может быть полезен пакетPerformanceAnalytics
- person zx8754   schedule 13.04.2015