Минимизируйте функцию в Matlab, где переменная функции является вектором в R ^ n

Мне нужно минимизировать функцию transpose(x)*A*x ./ transpose(x)*B*x, где x — вектор, A и B — матрицы. Есть ли в матлабе функция, которая его минимизирует?

Спасибо


matlab optimization minimization
person aregak    schedule 09.03.2015    source источник

Ответы (1)


arrow_upward
0
arrow_downward

Если у вас есть многомерная скалярная функция (которая, похоже, у вас есть), вы можете использовать fminunc, указанную в здесь.

Кроме того, я так понимаю, вы пытаетесь выполнить (x'Ax)/(x'Bx) ‹ -- апостроф транспонирован в MATLAB.

Вот пример:

>> A = rand(3)

A =

0.8491    0.7577    0.6555
0.9340    0.7431    0.1712
0.6787    0.3922    0.7060

>> B = rand(3)

B =

0.0318    0.0971    0.3171
0.2769    0.8235    0.9502
0.0462    0.6948    0.0344

>> f = @(x)x'*A*x./(x'*B*x);
>> fminunc(f,[1;2;4]) % some arbitrary starting guess.
Warning: Gradient must be provided for trust-region algorithm; using quasi-newton algorithm instead. 
> In fminunc at 403 

Local minimum found.

Optimization completed because the size of the gradient is less than the default value of the function tolerance.

<stopping criteria details>


ans =

-7.3912
 2.1750
 5.5588

 >>
person pragmatist1    schedule 09.03.2015