Прошу прощения, если этот вопрос тупой, так как все выходят.
Я хочу использовать функцию mle2() R, чтобы найти оптимальные параметры для конкретной статистической функции; Я предполагаю, что это делается с помощью градиентного спуска? Итак, у меня есть мой вызов следующим образом:
r = mle2(minuslogl = likelihood,
start = list(a1=0.1,b1=0.1,x01=0.1,d2=0.1,b2=0.1,x02=0.1,c=1),
data = list(values=v,data=d))
Где моя функция правдоподобия специально требует, чтобы a1, b1, d2 и b2 находились в диапазоне [0,1] (действительные числа от 0 до 1). Если mle2() использует градиентный спуск, я предполагаю, что он начинает перемещать упомянутые параметры в отрицательный диапазон на этапе оптимизации, но я хочу, чтобы он специально не делал это, я хочу, чтобы он искал параметры от 0 до 1.
Есть ли способ? Я действительно невежда здесь?
Заранее спасибо.