При решении выражения логарифмического правдоподобия для авторегрессионных моделей я наткнулся на ковариационную матрицу дисперсии Tau, приведенную на слайде 9 Руководство по оценке параметров временных рядов. Теперь, чтобы использовать
fminsearch
чтобы максимизировать выражение функции правдоподобия, мне нужно выразить функцию правдоподобия, где возникает ковариационная матрица дисперсии. Может кто-нибудь показать на примере, как я могу реализовать (determinant of Gamma)^-1/2? Подойдет и любой другой пример, кроме авторегрессионной модели.
