Как экспортировать данные о конкретных ценах и объемах из виджета LMAX уровня 2 в Excel

Предпосылки - я не программист. Я торгую на спотовом рынке Форекс внутри дня. Я хочу изучать программирование

Конкретный запрос - Я хотел бы знать, как экспортировать в Excel в реальном времени данные о цене и объеме "верхней части книги", отображаемые в виджете / кадре LMAX уровня 2 на - https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lmax-widget/website-widget-quote-prof-flex.html?a=rTWcS34L5WRQkHtC

По сути я ищу экспорт

  1. данные о цене и объеме, где появляются цветные вспышки.
  2. данные о цене и объеме, когда цветные вспышки не появляются.

Я понимаю, что пункты 1) и 2) будут охватывать все верхние книжные цены и объемы. Однако я хотел бы сохранить 1) и 2) отдельно / отдельно в том, что касается сбора данных.

Период времени, в течение которого собираемые данные будут храниться -> 2-3 часа.

Какие языки мне нужно знать, чтобы сделать это? Я понимаю, что мне тоже нужно быть опытным пользователем Excel.

Долгосрочные цели. Я намерен использовать приведенную выше информацию для принятия дискреционных решений о внутридневной торговле. В конечном итоге я буду больше участвовать в создании алгоритма или индикатора, который поможет в процессе принятия решений, который будет включать информацию выше.

Я понял, что нужно знать кодирование, чтобы участвовать в подобных действиях. Поэтому я начал изучать C ++. Более того, чтобы получить представление о кодировании. Я искал по всей сети, с чего начать в этом деле. Однако я совершенно сбит с толку и перегружен всей информацией. Следовательно, помимо конкретного запроса на экспорт данных, также будут полезны любые дополнительные рекомендации.

На данный момент я использую MT4 для торговли. Поэтому я считаю, что для выполнения вышеизложенного мне понадобится нечто большее, чем просто MT4.

Любая помощь будет высоко ценится.


person upliftingmania    schedule 01.10.2014    source источник


Ответы (1)


Да, MetaTrader4 по-прежнему не может (несмотря на все маркетинговые и PR-усилия, связанные с надстройками OrderBook Терминалов) обеспечить <сильную > OrderBook-L2/DoM-data в ваш MQL4 / NewMQL4 алгоритм для принятия любых решений. Интеграция сторонних программных средств необходима для того, чтобы MQL4-code узнал о L2/DoM-data в реальном времени.

Виджет LMAX имеет впечатляющий внешний вид, однако для экспорта в Excel требуется много усилий программирования, чтобы повторно использовать его в автоматическом сканере для получения данных для 1 & < strong> 2, хотя могут возникнуть некоторые дополнительные нетехнические проблемы с юридическими / эксплуатационными ограничениями для автоматического сканера, который будет работать с таким источником данных. Например, политика издателя данных ограничивает автоматические сканеры ценообразования опционов для опционов на {FTSE | САС | AMS | DAX} может повторно посещать опубликованные в Интернете источники данных не чаще, чем раз в четверть часа, и в противном случае попасть в черный список или заблокировать. Так что забота и надлежащая разработка источников данных на месте.

Размер сбора данных - еще одна проблема. В Excel есть некоторые ограничения на количество строк / столбцов, которые могут быть импортированы. Чем больше файлы данных, тем больше CSV-импорт может выйти за эти пределы. L2/DoM-data, собранные за 2-3 часа только для одного FX Major, могут выходить за рамки этого лимита, так как в секунду записывается много (десятки, если не сотни, с промежутком всего в несколько миллисекунд). Статический размер файла собранных записей данных обычно занимает несколько минут, чтобы просто записать их на диск, поэтому правильная распределенная обработка data-flow-проектирование и неблокирующая fileIO разработка является обязательной.

Проектирование системы в реальном времени - это правильный угол обзора подхода к решению проблемы, а не просто некоторых упражнений на языке программирования. Овладение каким-либо языком программирования - отличный шаг, тем не менее, так называемое надежное проектирование системы реального времени, а программное обеспечение для торговли - такая область, требует, при всем уважении, гораздо большего понимания и практического опыта, чем создание MQL4 кода запускать многопоточность и многопроцессорность с несколькими службами DLL для системы распределенной обработки на основе облака / грида.

Сколько ожидается трафика в реальном времени?

Чтобы получить общее представление о том, что рынок может производить за секунду, за миллисекунду, за микросекунду, давайте рассмотрим анализ трафика NYNEX для одного инструмента:

Одна секунда может принести такое безумное облегчение: ДВИЖЕНИЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ЗА СЕКУНДУ

И один раз взглянув на 5-миллисекундную выборку: ДВИЖЕНИЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ЗА МИЛИСЕКУНДУ

Как экспортировать

  1. Убедитесь, что data-source владелец законно разрешает вашу автоматизированную обработку.
  2. Создайте собственное DataPump программное обеспечение в реальном времени, независимо от HTML-виджета.
  3. Создайте свое собственное «хранилище БД», чтобы эффективно выгружать отсканированные записи данных из реального времени DataPump
  4. Протестируйте вживую data-source >> DataPump >> DB-store производительность и надежность, позволяя безошибочно обслуживать 24/6 параллельно для нескольких крупных валютных компаний.
  5. Интегрируйте свой DataPump питаемый DB-store локальный data-source для интерактивного / автономного взаимодействия с предпочитаемым вами {MT4 | Excel | пакет количественной аналитики}
  6. Интегрируйте мониторинг любых нарушений производственной среды в конвейер обработки в реальном времени, которые могут варьироваться от проблем с сетью, проблем с VPN / хостингом, проблем с доступностью источников данных до неожиданного изменения в формате / условиях доступа к отсканированному источнику данных.
person user3666197    schedule 01.10.2014
comment
Это было большим подспорьем и очень полезным. Можно ли предложить / порекомендовать несколько языков для изучения вышеупомянутой работы. Насколько я понимаю, у разных языков разные сильные стороны. Например, я совершенно уверен, что мне нужно будет создать некоторую форму базы данных, и на основе моих личных исследований (которые могут быть ошибочными) мне нужно будет изучить что-то вроде SQL. В этом случае, я думаю, это будет актуально для компонента «Хранилище БД». Если есть какое-либо другое программное обеспечение или приложение, в котором я смогу выполнить все вышеперечисленное комплексно, пожалуйста, не стесняйтесь вносить свои предложения. - person upliftingmania; 03.10.2014
comment
Приятно знать, что вы считаете это полезным. Языки программирования обычно разжигают битвы из-за того, что у них есть много поклонников, много евангелистов, несколько фанатиков, много оппонентов, основанных на мнении, и могут быть некоторые оппоненты, основанные на фактах. ИМХО язык - это последнее, о чем нужно решать для любого Проекта. Есть еще вопросы, зависящие от языка: Поддерживает ли язык? Сколько будет стоить изучение нового языка и адаптация всех инструментов, чтобы получить твердое мастерство с новым языком? Будет ли проект разрабатываться с малым / большим количеством людей? Какова была их предыдущая практика с соответствующими языками? - person user3666197; 03.10.2014
comment
Ваш комментарий стал длиннее. Для ответа на него потребуется немного более длинный текст. Будьте осторожны с задачами в реальном времени и офлайн. Один DB-store обычно не может работать достаточно хорошо на обоих, поэтому база данных не обязательно должна означать какую-либо классическую СУБД с паровым двигателем. Для операций в реальном времени некоторые структуры данных в памяти будут превосходить любую РСУБД общего назначения, поскольку не имеют накладных расходов, в то время как для автономной работы (обычно аналитика, количественное моделирование и обратное тестирование) существует множество инструментов, хорошо подходящих для обработка данных без интерпретации SQL в СУБД - person user3666197; 03.10.2014
comment
Сообщество StackOverflow рекомендует пользователям высказывать свое мнение о полезности путем голосования. Не могли бы вы сказать вышесказанное таким голосованием? Спасибо. Добро пожаловать и наслаждайтесь тем, что станете участником этого замечательного сообщества StackOverflow, где вопросы встречаются с ответами - person user3666197; 03.10.2014