R создание объекта XTS с использованием строки времени

Я хочу создать объект xts, используя приведенный ниже фрейм данных. Я понимаю, поскольку это комбинация факторов и комбинация числовых значений, она не может быть в одном объекте xts. Я рад создавать отдельные объекты с группировкой только по времени (можно оставить дату на данный момент).

date       extime   sym price size notional   ex          
1 2014-06-30 08:00:05.330 RRS.L  4895    2     9790 XLON 
2 2014-06-30 08:00:09.101 RRS.L  4893   23   112539 XLON 
3 2014-06-30 08:00:10.257 RRS.L  4893  119   582267 XLON 
4 2014-06-30 08:00:12.575 RRS.L  4892  128   626176 XLON

xts(testData$price, sapply(testData$extime, function(df) as.POSIXct((getNumericTim(df)   +0.1)/1000, origin = "2014-06-30"),simplify=FALSE))
    # Error in xts(testData$price, sapply(testData$extime, function(df) as.POSIXct((getNumericTime(df) +  : 
    # order.by requires an appropriate time-based object

getNumericTime
function (x){
options(digits.secs=3)
data <- strptime(x,format="%H:%M:%OS")
hr <- as.numeric(strftime(data,"%H"))
mins <- as.numeric(strftime(data,"%M"))
secs <- as.numeric(strftime(data,"%OS"))
(((hr*(60)+mins)*60)+secs)*1000 
}

Я знаю, что вызов sapply возвращает объект POSIXct

sapply(testData$extime,function(df)as.POSIXct((getNumericTime(df)+0.1)/1000, origin = "2014-06-30"),simplify=FALSE)

[[1]]
[1] "2014-06-30 09:00:05.330 BST"

[[2]]
[1] "2014-06-30 09:00:09.101 BST"

[[3]]
[1] "2014-06-30 09:00:10.257 BST"

[[4]]
[1] "2014-06-30 09:00:12.575 BST"

Что-то не так с моим созданием объекта xts?


r datetime xts posixct
person user3840089    schedule 15.07.2014    source источник
comment
Вызов sapply не возвращает объект POSIXct. Он возвращает список из POSIXct объектов.   -  person Joshua Ulrich    schedule 15.07.2014

Ответы (1)


arrow_upward
2
arrow_downward

Вместо этого вы можете создать свой вектор order.by следующим образом:

time <- as.POSIXct(paste(df$date, df$extime), format = "%Y-%m-%d %H:%M:%OS")

Затем создайте объект xts:

library(xts)
xt <- xts(x = df$price, order.by = time)
xt
#                     [,1]
# 2014-06-30 08:00:05 4895
# 2014-06-30 08:00:09 4893
# 2014-06-30 08:00:10 4893
# 2014-06-30 08:00:12 4892

Если вы хотите просмотреть доли секунды:

options(digits.secs = 3)
xt
#                         [,1]
# 2014-06-30 08:00:05.329 4895
# 2014-06-30 08:00:09.101 4893
# 2014-06-30 08:00:10.256 4893
# 2014-06-30 08:00:12.575 4892
person Henrik    schedule 15.07.2014