Мне нужно получить GAMS, чтобы найти максимальный элемент набора. Это должно привести к некоторой модели линейной регрессии, где целью является не метод наименьших квадратов, а наименьшее максимальное отклонение.
Мои точки данных - это (x(p), y(p))
баллы (дано Set p / p1*p1000 / ;
). Мне удалось решить регрессионную модель, как описано в амстердамской оптимизации:
Variables
m Slope
b Constant
objVal Objective Value
;
Equations
objFun Objective Function
lin(p) Regression Model
;
objFun .. objVal =n= 0;
lin(p) .. y(p) =e= m * x(p) + b;
option lp=ls;
Model Regression / objFun, lin / ;
Solve Regression minimizing objVal using lp;
Но я должен сдать что-то вроде
Variables
m Slope
b Constant
objVal Objective Value
;
Equations
objFun Regression Model
;
objFun .. objVal =e= smax(p, abs( y(p) - (m * x(p) + b) ));
Model Regression / objFun / ;
Solve Regression minimizing objVal using lp;
Конечно, вы можете это прочитать, но GAMS это ненавидит:
2031 Solve Regression minimizing objVal using lp;
**** $51,59,256
Error Messages
51 Endogenous function argument(s) not allowed in linear models
59 Endogenous prod smin smax require model type "dnlp"
256 Error(s) in analyzing solve statement. More detail appears
Below the solve statement above
Да, это домашнее задание, но я полностью застрял.