Сомнения по поводу квикфикса

1. точнее, когда ваш NewOrderSingle (NOS) отправляется стороне, к которой вы подключены, эта сторона может отправить отчет о выполнении, чтобы подтвердить, что заказ был получен (новый), но не все системы делают это (по моему опыту, большинство из них этого не делает). ). Если актив может быть продан в меньшем количестве, чем количество ордера (например, валюта обычно полностью заполняется за один раз, а ценные бумаги с фиксированной доходностью будут иметь минимальный размер лота больше единицы), вы можете получать отчеты об исполнении с частичным заполнением в них ( т.е. часть вашего количества заполняется рынком). Их количество и скорость, с которой они поступают, в основном зависят от ликвидности, это может быть важно, когда дело доходит до оптимизации обработки заполнения. Наконец, когда все количество будет заполнено рынком (будь то частично или все сразу), будет отправлено сообщение о заполнении, чтобы сообщить вам, что заказ выполнен. Если другая сторона поддерживает это, в любой момент выполнения может быть отправлена ​​отмена или замена заполнения, и ожидается, что детали заполнения будут обновлены на основе этого. Наконец, некоторые системы отправляют отчет об исполнении «Готово на день», когда рынок закрывается на день, если по ордеру имеется непогашенное количество. Это сообщает клиенту, что можно безопасно выполнять обработку ордеров в конце дня и т. д. и выполнять их, если это необходимо, до открытия следующего рынка.
2. Сообщения о перекрестных заказах используются, когда сторона ведет перекрестную торговлю (торгует сама с собой) и предназначены для предупреждения соответствия, бэк-офиса, администраторов фондов и т. д. о возможности внутреннего разделения фондов, отделов и т. д. Сообщения с несколькими ордерами используются для торговли многосторонними ценными бумагами, такими как свопы. Подробнее об инструментах с несколькими ветвями см. в Investopedia.
3. Если вы хотите торговать несколькими ценными бумагами в одном и том же ордере, вы можете сгруппировать ордера в одно сообщение, используя сообщения NewOrderList, которые фактически дают вам возможность совершать корзинные сделки в виде списка ордеров для разных инструментов.

Я должен добавить сюда немного дополнительной отраслевой информации (надеюсь, я ответил на ваши вопросы?). Если вы находитесь на стороне покупки (что, как я предполагаю, вы делаете, если отправляете заказы), вам придется следовать спецификации FIX, предоставленной фирмой на стороне продавца, к которой вы подключаетесь. Я работал с большим количеством провайдеров FIX, включая почти все громкие имена и крупные банки, и ни один из них не придерживался протокола FIX без добавления пользовательских тегов или изменения определений тегов (или намного, намного хуже). Они поддерживают то, что они поддерживают, и ничего больше, и я не видел многих, которые поддерживают список заказов, поэтому не ожидайте, что они обязательно поддержат то, что вы хотите. С другой стороны, если вы продаете, пожалуйста, поддержите протокол для нас, скромных покупателей.

QuickFIX не является протоколом. FIX — это протокол. QuickFIX — это просто движок, реализующий протокол.

Кроме того, лучше рассматривать FIX как полуобщий протокол передачи сообщений, который поставляется со списком предлагаемых сообщений и полей, которые вы можете использовать (но не обязаны). Акцент на слове «предлагается», потому что на практике каждый контрагент вносит небольшие изменения в эти сообщения и поля, и каждый контрагент использует эти сообщения немного по-разному.

Таким образом, ни на один из ваших вопросов нет единственно правильного ответа, так как все они зависят от контрагента. Сторона, к которой вы подключаетесь, должна иметь спецификацию своего интерфейса, которая определяет, какие сообщения они ожидают и что вы должны ожидать от них.

О каком классе активов вы говорите?

1. После того как вы отправите NewOrderSingle, он будет получен инициатором FIX, к которому вы подключены. Затем он передается системе ценообразования и дилинга, которая решает, следует ли выполнять запрос. Если сделка заключена, вам будет отправлен отчет о выполнении FIX. Затем вы заключили сделку. Если это частичное заполнение, то оно, вероятно, указано в теге 151.

2. Типы ордеров зависят от вашего ценообразования и поставщика услуг.

3. Теги см. на странице http://www.fixtradingcommunity.org/FIXimate/FIXimate3.0/

Также попробуйте документацию: http://www.quickfixn.org/tutorial/creating-an-application или http://www.quickfixj.org/documentation/