Извлечение внутридневных данных минутного бара с помощью Quantmod в R

Я ожидаю, что это довольно простой ответ (и я буду смущен, когда увижу, насколько простым является решение), но у меня много проблем с извлечением данных о внутридневных акциях поминутно с помощью функции getSymbols() в пакете quantmod.

Я пытаюсь получить данные с помощью getSymbols("F") и получаю следующий результат:

> F[1:10]
           F.Open F.High F.Low F.Close F.Volume F.Adjusted
2007-01-03   7.56   7.67  7.44    7.51 78652200       7.22
2007-01-04   7.56   7.72  7.43    7.70 63454900       7.41
2007-01-05   7.72   7.75  7.57    7.62 40562100       7.33
2007-01-08   7.63   7.75  7.62    7.73 48938500       7.43
2007-01-09   7.75   7.86  7.73    7.79 56732200       7.49
2007-01-10   7.79   7.79  7.67    7.73 42397100       7.43
2007-01-11   7.73   7.80  7.68    7.77 40020800       7.47
2007-01-12   7.77   7.92  7.76    7.89 57053800       7.59
2007-01-16   7.89   8.01  7.87    7.94 66699800       7.64
2007-01-17   7.97   8.10  7.97    8.04 63728700       7.73

Как видите, это только ежедневные исторические данные, а мне нужны поминутные исторические данные.

Я провел небольшое исследование и нашел это руководство, в котором подразумевается, что данные в виде исторического минутного бара, однако я не могу найти правильные параметры или функцию, которые позволили бы мне это сделать. Невозможно перейти на более высокие частоты, поэтому я не могу взять свои ежедневные данные и перейти к поминутным данным. Мне интересно, как использовать quantmod для получения поминутных исторических данных в течение, скажем, года. В конце концов, мне нужен кадр данных со столбцами «Дата», «Минутная полоса» и «Объем». .

Пожалуйста, дайте мне знать, если я могу предоставить вам дополнительную информацию.