Как использовать модель glmnet в качестве модели узла для функции mob (стороны пакета R)?

Я использую функцию mob пакета R party. Мой вопрос касается параметра model этой функции.

Как я могу определить объект StatModel (из пакета modeltools) — назовем его glmnetModel — чтобы модели узлов оценки mob были моделями glmnet (точнее, я хотел бы использовать функцию cv.glmnet как основная функция оценки в слоте fit glmnetModel) ?

Одна из трудностей заключается в правильном расширении функции reweight (а может быть, функций estfun и deviance?), как это предлагается здесь (раздел 2.1).

У кого-нибудь есть идея?

NB: я видел некоторые расширения (для SVM: здесь), но я не могу правильно их использовать.

Большое спасибо !

Доминик


r glmnet party
person Dominique    schedule 28.01.2013    source источник

Ответы (1)


arrow_upward
0
arrow_downward

Я не уверен, справедлива ли схема вывода тестов нестабильности параметров в алгоритме MOB для glmnet или svm.

Предполагается, что целевая функция модели (например, остаточная сумма квадратов или логарифмическое правдоподобие) является аддитивной в наблюдениях и что, следовательно, соответствующие условия первого порядка также являются аддитивными. Тогда при некоторых условиях слабой регулярности для оценок параметров справедлива центральная предельная теорема. Это может быть расширено до функциональной центральной предельной теоремы, на которой основаны тесты нестабильности параметров в MOB.

Если эти допущения не выполняются, p-значения могут быть недействительными и, следовательно, могут привести к слишком большому или слишком малому количеству расщеплений или к смещенному выбору переменных расщепления. Происходит ли это на практике для интересующих вас моделей, я не знаю. Вам нужно будет проверить это - либо теоретически (что может быть сложно), либо в исследованиях моделирования.

Технически повторная реализация mob() в пакете partykit значительно упрощает подключение новых моделей. Теперь требуется гораздо меньше связующего кода (без классов S4). Подробнее см. vignette("mob", package = "partykit").

person Achim Zeileis    schedule 01.04.2015