Есть ли в c ++ хорошие библиотеки для последовательной нелинейной оптимизации с ограничениями?
Я ищу ограничения неравенства и / или верхнюю и нижнюю границы.
Для этого уже существует вопрос о stackoverflow, но не все из них имеют ограничения.
Я знаю о NLopt, но для моего конкретного проблема. Есть другие?
Я наконец нашел решение, которое искал, если кому-то еще интересно lpOpt
Один из алгоритмов SQP, который вы можете попробовать, - это DONLP2. . Изначально он был написан на Fortran 77, но есть и версия ANSI C. В нем используется плотная алгебра, поэтому он в первую очередь подходит для небольших и средних задач. Это бесплатно для академического использования. Вам нужно запросить код напрямую у автора, следуйте инструкциям по ссылке.
ОБНОВЛЕНИЕ Последовательное квадратичное программирование - это только один из подходов к решению нелинейных целевые функции с ограничениями, существуют также, например, методы внутренней точки. Одной очень хорошей крупномасштабной альтернативой C ++ с открытым исходным кодом, которая применяет подход внутренней точки, является Ipopt (уже упоминалось в другом ответе). Также существует, например, коммерческий пакет KNITRO. Если вы не можете или не хотите предоставлять градиенты целевой функции и ограничений, вы также можете взглянуть на COBYLA2, версию которого можно загрузить здесь.
Для дальнейшего вдохновения вы также можете обратиться к дереву решений для программного обеспечения оптимизации, в котором перечислены различные коды оптимизации. подходит для самых разных задач.
