Моделирование Монте-Карло названо в честь города Монте-Карло в Монако, который славится азартными играми, такими как рулетка, кости и игровые автоматы. Поскольку процесс моделирования включает генерацию случайных переменных и демонстрирует случайное поведение, он называется моделированием Монте-Карло.
Моделирование методом Монте-Карло является мощным инструментом статистического анализа и широко используется как в нетехнических, так и в инженерных областях. Первоначально он использовался для решения проблем диффузии нейтронов при работе над атомной бомбой в Аламосской научной лаборатории в 1944 году.
Моделирование Монте-Карло выполняет случайную выборку и проводит большое количество экспериментов на компьютере. Затем наблюдают статистические характеристики экспериментов (выходные данные модели) и делают выводы о выходных данных модели на основе статистических экспериментов. В каждом эксперименте возможные значения входных случайных величин 1 2 ( , , , ) X = X X X L n выбираются (генерируются) в соответствии с их распределениями. Затем значения выходной переменной Y вычисляются через функцию качества Y g = ( ) X на выборках входных случайных величин. С рядом экспериментов, проведенных таким образом, набор выборок выходной переменной Y доступен для статистического анализа, который оценивает характеристики выходной переменной Y
Ссылка:
Миссурийский университет науки и технологий:
http://web.mst.edu/~dux/repository/me360/ch8.pdf
